© 2019 InvestLab Ваша инвестиционная лаборатория

Нейронные сети и машинное обучение в трейдинге

В современном обществе все больше применяется искусственный интеллект и анализ Big Data. Долгие годы трейдеры и программисты пытаются применить нейронные сети в трейдинге на финансовых рынках.
Наша нейронная сеть способна анализировать очень большой объем данных и находить уникальные скрытые закономерности. Эти закономерности невозможно определить в ручную, даже профессиональному трейдеру.
Нам удалось разработать и создать торговых роботов, которые предназначены для поиска скрытых закономерностей движения рыночной цены и создания на основе этих закономерностей торговых алгоритмов. В основе наших роботов заложена нейронная сеть, которая занимается самообучением на исторических данных.
Роботы показывают хорошие результаты на множестве рынках, но лучше всего работают на валютных фьючерсах и различного рода индексах.
Обслуживанием, настройкой, сопровождением нейронных сетей и алгоритмов занимаются наши специалисты. Инвесторам не обязательно вникать во все эти тонкости. Торговых роботов на основе нейронных сетей мы не продаем, используем только в работе с инвесторами по услуге доверительного управления.
InvestLab.pro - уникальное, применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
InvestLab.pro - применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
InvestLab.pro - применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
InvestLab.pro - применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
InvestLab.pro - надежное применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
InvestLab.pro - точное применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
InvestLab.pro - безопасное применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
InvestLab.pro - диверсификация, применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
InvestLab.pro - применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
Уникальность
Обновления
Форвард тесты
Диверсификация
Надежность
Высокий профит фактор
Высокое мат. ожидание
Безопасность
Точность
Нейронная сеть находит такие закономерности, которые обычный трейдер не в состоянии найти и распознать.
Нейронная сеть производит анализ на тиковых исторических данных, по ценам bid и ask, учитывая реальный исторический спред. Это очень важно для построения точного анализа и тестирования алгоритмов.
Наши алгоритмы не используют различного рода усреднения, а так же увеличение объемов, используя метод мартингейла.
У наших алгоритмов высокое математические ожидание и высокий коэффициент положительных сделок, за долгий период времени, от 3 лет.
Положительный финансовый результат достигается большим количеством сделок с высоким профит фактором.
В торговле все сделки закрываются строго по виртуальному тейк профиту и стоп лоссу. Алгоритмы не пересиживают просадку.
В зависимости от размера торгового депозита, можно одновременно использовать множество торговых алгоритмов, на одном торговом депозите, тем самым еще больше диверсифицировать риски.
Финансовые рынки цикличны, поэтому наши специалисты каждые 2-3 месяца делают внутреннюю переоптимизацию торговых параметров. Переобучают нейронные сети и подбирают актуальные алгоритмы.
При создании торговых алгоритмов, обязательно делаем форвард тестирование на слепых периодах, тем самым исключаем случайные алгоритмы, которые показывают прибыль на периоде обучения нейронной сети.

Преимущества наших нейронных сетей

Статистика торговли некоторых алгоритмов, созданных нейронной сетью

Как вы видите, суммарный портфель алгоритмов (состоящий из 7 алгоритмов) дает более устойчивую кривую доходности. Годовой доход в 12.4 раза выше чем максимальная просадка по году. Это происходит из-за диверсификации алгоритмов.
Во первых торговые инструменты взяты из разных секторов экономики.
Во вторых, межу собой алгоритмы имеют низкую взаимосвязь, коэффициент корреляции между алгоритмами близок к нулю. Сами торговые инструменты конечно же имеют между собой взаимосвязь, но мы это тоже учитываем и не используем похожие алгоритмы на торговых инструментах у которых высокий коэффициент корреляции.
Результаты торговли портфеля алгоритмов по инструментам:
XAUUSD, DAX30, WTI, USDCHF, EURUSD, GBPUSD, JP225
InvestLab.pro - портфель алгоритмов, применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
Как мы видим, в отличие от портфеля алгоритмов, по одному алгоритму в отдельности бывают периоды, когда кривая доходности находится в боковом движении в течении нескольких месяцев. Это абсолютно нормально, так как мы уже говорили ранее, наши алгоритмы не используют различного рода усреднения, а так же увеличение объемов, используя метод мартингейла.
Когда вам показывают идеально ровные кривые доходности, нужно иметь в виду что там используются высокорисковые методы управления капиталом. Это не наша история. Мы добиваемся более стабильного результата, торгуя портфелем алгоритмов. Эти алгоритмы не повторяются и подобраны так, что они диверсифицируют друг друга.
Результаты торговли по инструменту EURUSD
InvestLab.pro - EURUSD, применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
Все показатели в отчете указаны в биржевых пунктах.
Прошу обратить внимание, что по отдельному алгоритму суммарный доход в среднем в 5 раз выше максимальной просадки по году.
Как мы уже говорили ранее, путем грамотной диверсификации и торговлей портфелем алгоритмов, можно постоянно добиваться результата, что бы годовая доходность была в 10 раз выше максимальной просадки по году (смотрим первый пример).
Так же не менее важно на промежуточных периодах, например раз в квартал, делать переоптимизацию параметров алгоритмов и переобучать нейронные сети.
Результаты торговли по инструменту XAUUSD
InvestLab.pro - XAUUSD, применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
Данный алгоритм, торгующий по нефти, был создан нашей нейронной сетью в конце 2018 года. Весь 2019 год он успешно торгует. Даже не приходилось делать переоптимизацию.
Особенность данного алгоритма заключается в том, что он торгует в одно и то же время, а именно конец американской сессии. Среднее время удержания позиции примерно 2.5 часа.
Так же стоит обратить внимание на то, что процент прибыльных сделок составляет 77.9%.
Результаты торговли по инструменту WTI
InvestLab.pro - WTI, применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
454 сделки за 10 месяцев. Это примерно 2 краткосрочные сделки в день.
Данный алгоритм за последний год оптимизировался нашими специалистами 3 раза. После каждой оптимизации, результаты улучшаются примерно на 20%.
Наша команда уже долгое время занимается алгоритмическим трейдингом. С уверенностью можем сказать, что практически не бывает таких алгоритмов, которые установил и забыл. Что бы добиться стабильных, положительных результатов, необходимо периодически тестировать и оптимизировать алгоритмы. Пробовать применять их на других рынках и инструментах.
Результаты торговли по европейскому индексу DAX30
InvestLab.pro - DAX30, применение нейронных сетей, машинное обучение, сообщество профессиональных управляющих трейдеров и инвесторов
Софт мы не продаем. Использовать и зарабатывать можно с нами, по программе (управление инвестициями). Ознакомиться с условиями в разделе - Инвестиции