Также нужно не забывать про брокерские издержки, такие как спред, Swap, проскальзывания. При тестировании их обязательно нужно учитывать. В противном случае, скорее всего вас ждет разочарование, особенно, если в вашей системе принцип открытия большого количества сделок, с маленькими целями.
Как мы уже говорили ранее, если ваша система показала очень хорошие результаты на истории, не факт что она покажет такие же результаты в будущем. Для этого вам нужно поработать над вашей системой, упростите её насколько это возможно. Уменьшите количество настроек, насколько это возможно. Чем проще ваша система, имеющая прибылью на истории, тем больше вероятность что она не сломается в будущем, и её математическое ожидание будет положительным.
Каждый раз, когда вы добавляете очередной фильтр или очередное правило в вашу систему, с каждым разом ваша система становится более уязвима к рыночным изменениям в будущем. Если брать идеальную модель создания торговый системы, то она должна быть максимально простой. В идеале, чтобы эта система делала постоянно прибыль, хоть и не значительную. Это не главное. Сколько процентов будет делать ваша система абсолютно неважно, так как основную прибыль вы будете делать используя правильные методы управления капиталом и риск менеджмента.
Будет очень хорошо, если ваша система будет примерно одинаково работать на разных рынках. Это хороший показатель её устойчивости. К самой торговой системе желательно относиться просто как к инструменту, который генерирует положительное математическое ожидание. А уже дальше, на полученное математическое ожидание вы будете применять эффективные методики управления капиталом. Большинство не опытных трейдеров совершают большую ошибку, тратя очень много времени на фильтры и оптимизацию входящих параметров своей системы. На жаргоне трейдеров, эти фильтры называется "костылями". Мы считаем, Что лучше это время посвятить на то, чтобы проработать систему на предметы её надежности. Сделать так, чтобы она работала одинаково хорошо на разных рынках и постоянно давала небольшой стабильный доход.
Когда вы поймёте, что риск менеджмент это обычная математика, работающая в связке с положительным математическим ожиданием, вы скорее всего перестанете искать идеальную торговую систему. А высвобожденное свободное время сможете направить на проверку и наличие в системе положительного математического ожидания. Ну а эффективные принципы риск менеджмента позволят начать стабильно зарабатывать.